Es una información para listar, listado de paises.
(Se que es una bobada pero siempre hay personas que le sirve esto)
Esto es en definitiva lo que obtuve:

El punto es que, para hacerlo, utilice un query, hacia de una vez todo el trabajo de:
1. Sacar del campo "pais" solo la primera palabra de esta.
2. Si hay varios paises que empiezan con la misma letra, hacer que solo muestre uno.
3. Que el indice alfabético quede ordenado.
Para cada punto se hace esto:
1. Se usa un LEFT(CAMPO, NUMEROLETRASATRAER)
2. Usar DISTINCT para restringir las letras iguales.
3. Usar el ORDER BY para el campo del pais
El query final debe ser asi:
SELECT DISTINCT LEFT(NombrePais,1) as LETRAProbado para: Sql server
FROM TABLA_PAIS
ORDER BY LEFT(NombrePais,1)
Espero sea util.